PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с DSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDWX с DSFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCDWX (Manning & Napier Credit Series) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MCDWX returned 1.63%/yr vs 0.46%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MCDWX charges 0.10%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и DSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 0.65%.

MCDWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
5.47%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

DSFIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDWX и DSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.56%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		0.65%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%5.40%

Correlation

The correlation between MCDWX and DSFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between MCDWX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

DFA Social Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDXMCDWX с FMBPX
Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с FSMOXDSFIX с DUTMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBXDSFIX с UMMGX

Доходность на риск

MCDWX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXDSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.39

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.06

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.06

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

5.89

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. DSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DSFIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и DSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXDSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и DSFIX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и DSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDWXDSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.94%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.66%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-4.70%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.87%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.19%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.66%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и DSFIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.06%, в то время как у DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDWXDSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.25%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.74%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.96%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

5.79%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

4.96%

-0.58%

Сравнение комиссий MCDWX и DSFIX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DSFIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и DSFIX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности DSFIX в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.12%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.47%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDWX and DSFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSFIX has higher volatility (1.25%) compared to MCDWX (1.06%). In terms of maximum drawdown, MCDWX dropped -15.96% vs DSFIX's -18.94%.

MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDWX и DSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор