PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с DSFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с DSFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и DSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и DSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		-0.12%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью -0.12%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

DSFIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.96%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

DFA Social Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с QDIBXDSFIX с FSMOXDSFIX с DFSTXDSFIX с DFIVX

Сравнение комиссий MCDWX и DSFIX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DSFIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXDSFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.96

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.38

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.79

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

5.39

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. DSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа DSFIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и DSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXDSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.96

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между MCDWX и DSFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и DSFIX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DSFIX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.02%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и DSFIX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и DSFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXDSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.94%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.66%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.87%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.95%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.72%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.88%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и DSFIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXDSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.59%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.39%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.77%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.97%

-0.56%