PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с NCRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с NCRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. NCRLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и NCRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и NCRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		-0.38%7.24%1.90%5.69%-14.36%-1.07%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у NCRLX с доходностью -0.38%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

NCRLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Neuberger Berman Core Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDXMCDWX с NOBOX
Часто сравнивают с NCRLX:
NCRLX с FTRBXNCRLX с SCHRNCRLX с FEDUXNCRLX с JIBEXNCRLX с PCGTXNCRLX с QDIBXNCRLX с QDVBX

Сравнение комиссий MCDWX и NCRLX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NCRLX в 0.39%.

NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. NCRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NCRLX
Ранг доходности на риск NCRLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCRLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCRLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCRLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCRLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c NCRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXNCRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.93

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.35

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.79

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

5.39

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. NCRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NCRLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и NCRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXNCRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между MCDWX и NCRLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и NCRLX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NCRLX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		4.35%4.68%4.76%3.90%2.63%2.47%4.76%3.37%3.00%2.80%3.37%3.15%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и NCRLX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки NCRLX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и NCRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXNCRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-19.21%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.88%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-19.21%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.69%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.82%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и NCRLX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXNCRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.58%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.65%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.42%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.99%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.98%

-0.57%