PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с TRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDXMCDWX с NOBOX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX

Сравнение комиссий MCDWX и TRLVX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXTRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.80

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.16

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.36

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.96

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TRLVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.02

-0.45

Корреляция

Корреляция между MCDWX и TRLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и TRLVX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TRLVX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и TRLVX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и TRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-20.98%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.05%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-20.68%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.56%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.47%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.05%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и TRLVX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.70%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.54%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

6.35%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

5.22%

-0.81%