PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCDS с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с PEXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while PEXL is passively managed. Over the past year, MCDS returned 20.95% vs 35.14% for PEXL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 17.25%.

MCDS

1 день
0.53%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.62%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и PEXL

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		15.62%6.51%9.83%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%4.92%

Correlation

The correlation between MCDS and PEXL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between MCDS and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и PEXL

Секторы
MCDS
PEXL

Технологии

19.5%
58.8%

Промышленность

18.3%
6.1%

Финансовые услуги

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.8%

Здравоохранение

9.1%
6.8%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.5%
0.9%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.9%

Сырьевые материалы

3.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
13.9%

Технологии

MCDS
19.5%
PEXL
58.8%

Промышленность

MCDS
18.3%
PEXL
6.1%

Финансовые услуги

MCDS
13.0%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

MCDS
10.7%
PEXL
3.8%

Здравоохранение

MCDS
9.1%
PEXL
6.8%

Недвижимость

MCDS
6.9%
PEXL

-

Энергетика

MCDS
6.5%
PEXL
0.9%

Коммунальные услуги

MCDS
6.1%
PEXL

-

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.0%
PEXL
5.9%

Сырьевые материалы

MCDS
3.9%
PEXL
3.8%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.0%
PEXL
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с EPUMCDS с USMFMCDS с JTEKMCDS с VOMCDS с BMVPMCDS с JMOM
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON

Доходность на риск

MCDS vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDSPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.77

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.42

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.09

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

12.24

-1.82

MCDS vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXL равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCDS и PEXL

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-36.76%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.43%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-5.75%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.66%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.88%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и PEXL

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 2.84%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.51%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

15.99%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

19.95%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.25%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.13%

-7.40%

Сравнение комиссий MCDS и PEXL

MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и PEXL

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PEXL в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.04%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and PEXL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to MCDS (2.84%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs PEXL's -36.76%.

On 1-year performance, PEXL leads with 35.14% vs 20.95% for MCDS. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 35.14% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

MCDS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.31% for PEXL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор