PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 4.61% for JPLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и JPLD

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%1.67%

Correlation

The correlation between MCDS and JPLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.08

Сравнение распределения секторов MCDS и JPLD

Секторы
MCDS
JPLD

Промышленность

18.2%
0.1%

Технологии

17.3%
7.4%

Финансовые услуги

13.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.6%

Здравоохранение

8.9%
5.6%

Энергетика

7.2%
0.1%

Недвижимость

7.1%
7.8%

Коммунальные услуги

6.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.1%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.1%

Промышленность

MCDS
18.2%
JPLD
0.1%

Технологии

MCDS
17.3%
JPLD
7.4%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
JPLD
13.7%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
JPLD
1.6%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
JPLD
5.6%

Энергетика

MCDS
7.2%
JPLD
0.1%

Недвижимость

MCDS
7.1%
JPLD
7.8%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
JPLD
0.4%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
JPLD
1.4%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
JPLD
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с VO
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

MCDS vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.17

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
5.18

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.61

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

21.36

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.17

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

3.26

-2.26

Просадки

Сравнение просадок MCDS и JPLD

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-1.17%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-1.00%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-0.15%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.22%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и JPLD

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.37%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

0.97%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

1.47%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

1.83%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

1.83%

+15.11%

Сравнение комиссий MCDS и JPLD

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и JPLD

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and JPLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCDS has higher volatility (3.25%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, MCDS leads with 22.27% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 22.27% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.06% for MCDS.

MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор