PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с CSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 73.14% for CSD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и CSD

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%15.80%

Correlation

The correlation between MCDS and CSD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between MCDS and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и CSD

Секторы
MCDS
CSD

Промышленность

18.2%
31.1%

Технологии

17.3%
18.6%

Финансовые услуги

13.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
2.9%

Здравоохранение

8.9%
13.1%

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

7.1%
5.1%

Коммунальные услуги

6.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.0%

Промышленность

MCDS
18.2%
CSD
31.1%

Технологии

MCDS
17.3%
CSD
18.6%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
CSD
2.9%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
CSD
13.1%

Энергетика

MCDS
7.2%
CSD

-

Недвижимость

MCDS
7.1%
CSD
5.1%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
CSD
7.0%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
CSD

-

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
CSD
11.1%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
CSD
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с JMOMMCDS с BMVPMCDS с VO
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

MCDS vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.09

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.85

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

6.48

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

25.42

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.09

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.43

+0.56

Просадки

Сравнение просадок MCDS и CSD

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-70.47%

+47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.34%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-14.23%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.89%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и CSD

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 3.25%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.60%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

18.29%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

23.82%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

23.26%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

24.83%

-7.89%

Сравнение комиссий MCDS и CSD

MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и CSD

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and CSD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to MCDS (3.25%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 73.14% vs 22.27% for MCDS. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 73.14% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

MCDS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор