PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCDS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. MCDS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, MCDS returned 20.95% vs 21.04% for BBUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

MCDS

1 день
0.53%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.62%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и BBUS

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		15.62%6.51%9.83%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%14.06%

Correlation

The correlation between MCDS and BBUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between MCDS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и BBUS

Секторы
MCDS
BBUS

Технологии

19.5%
37.5%

Промышленность

18.3%
7.7%

Финансовые услуги

13.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.2%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Недвижимость

6.9%
1.7%

Энергетика

6.5%
3.1%

Коммунальные услуги

6.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.8%

Технологии

MCDS
19.5%
BBUS
37.5%

Промышленность

MCDS
18.3%
BBUS
7.7%

Финансовые услуги

MCDS
13.0%
BBUS
12.0%

Потребительский циклический сектор

MCDS
10.7%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

MCDS
9.1%
BBUS
9.1%

Недвижимость

MCDS
6.9%
BBUS
1.7%

Энергетика

MCDS
6.5%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

MCDS
6.1%
BBUS
2.7%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.0%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

MCDS
3.9%
BBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.0%
BBUS
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с EPUMCDS с USMFMCDS с JTEKMCDS с VOMCDS с BMVPMCDS с JMOM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

MCDS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.68

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.32

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.30

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

9.88

+0.54

MCDS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCDS и BBUS

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-35.35%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.21%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.99%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.40%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.13%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.38%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.03%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.58%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.14%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.53%

-2.80%

Сравнение комиссий MCDS и BBUS

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и BBUS

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.04%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and BBUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.38%) compared to MCDS (2.84%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 21.04% vs 20.95% for MCDS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.04% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

MCDS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.01% for BBUS.

MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор