PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. MCDS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 28.04% for BBUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и BBUS

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%11.46%

Correlation

The correlation between MCDS and BBUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between MCDS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и BBUS

Секторы
MCDS
BBUS

Промышленность

18.2%
7.2%

Технологии

17.3%
37.1%

Финансовые услуги

13.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Здравоохранение

8.9%
8.1%

Энергетика

7.2%
3.2%

Недвижимость

7.1%
1.7%

Коммунальные услуги

6.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.8%

Промышленность

MCDS
18.2%
BBUS
7.2%

Технологии

MCDS
17.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
BBUS
8.1%

Энергетика

MCDS
7.2%
BBUS
3.2%

Недвижимость

MCDS
7.1%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
BBUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
BBUS
1.2%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
BBUS
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с JMOMMCDS с BMVPMCDS с VO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

MCDS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.37

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.23

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.06

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

14.04

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.84

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MCDS и BBUS

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-35.35%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.21%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.45%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и BBUS

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.84%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.97%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.87%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.03%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.59%

-2.65%

Сравнение комиссий MCDS и BBUS

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и BBUS

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and BBUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCDS has higher volatility (3.25%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 28.04% vs 22.27% for MCDS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 28.04% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

MCDS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.98% for BBUS.

MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор