PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.02%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.02% против 25.62% соответственно.

MCD

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-10.35%
3 года*
0.49%
5 лет*
5.56%
10 лет*
11.02%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-9.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between MCD and XLK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.34

The correlation between MCD and XLK shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

MCD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
3.09

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.77

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.04

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

13.55

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

3.09

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MCD и XLK

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-82.05%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.92%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-25.66%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-33.56%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.56%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-2.54%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-34.95%

+20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

4.74%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и XLK

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.76%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.27%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

16.76%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

20.86%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

24.90%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

24.49%

-4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и XLK

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.70%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MCD and XLK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор