PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, MCD returned -3.37% vs -39.67% for IBIT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
3.75%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и IBIT

2026 (YTD)20252024
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.96%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between MCD and IBIT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

MCD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.92

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-1.30

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.85

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.78

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.37

+0.87

MCD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и IBIT

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-52.11%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-52.11%

+33.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-49.45%

+33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-16.53%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

29.64%

-22.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и IBIT

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

12.07%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

34.45%

-22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

44.10%

-27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

50.26%

-32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

50.26%

-29.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и IBIT

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MCD and IBIT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs IBIT's -52.11%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор