Сравнение MCD с CHAT
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, MCD returned 0.81%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности MCD и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $1.38B | $1.24B | $1.28B |
Сравнение доходности по годам MCD и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 2.73% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between MCD and CHAT is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between MCD and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MCD
CHAT
Сравнение MCD c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.80 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 9.68 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и CHAT
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -31.34% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -28.34% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -31.34% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -14.37% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -5.77% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 8.18% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и CHAT
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 6.63%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 16.97% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 34.87% | -20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 39.55% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 32.58% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 32.58% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и CHAT
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and CHAT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор