PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCD с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, MCD returned -0.14%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCD и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

MCD

1 день
3.21%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-10.29%
С начала года
-9.42%
1 год
-6.29%
3 года*
-0.14%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.89%

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и CHAT

2026 (YTD)202520242023
MCD
McDonald's Corporation		-9.42%7.89%0.14%2.73%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between MCD and CHAT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between MCD and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

MCD vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.00

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.39

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.80

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.13

-11.81

MCD vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и CHAT

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-31.34%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-19.54%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-31.34%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-19.54%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-5.52%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

6.67%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и CHAT

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.51%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

16.90%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

32.39%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

37.11%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

31.83%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

31.83%

-11.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и CHAT

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MCD and CHAT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to MCD (8.51%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор