Сравнение MCD с CHAT
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, MCD returned 0.49%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MCD и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.
MCD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 11.02%
CHAT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- 70.00%
- 6 месяцев
- 67.89%
- 1 год
- 133.72%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.66% | 7.89% | 0.14% | 2.53% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 70.00% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between MCD and CHAT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.04 |
The correlation between MCD and CHAT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MCD
CHAT
Сравнение MCD c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 8.26 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 24.36 | -25.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 4.37 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.93 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и CHAT
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -31.34% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -16.28% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -31.34% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -3.11% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -5.35% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 5.51% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и CHAT
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.76%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 12.18% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 24.80% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 30.81% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 29.92% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 29.92% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и CHAT
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CHAT в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.68% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.70% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and CHAT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (12.18%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор