Сравнение MCD с APG
MCD (McDonald's Corporation) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, MCD returned 6.16%/yr vs 23.23%/yr for APG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.66%.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
APG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 17.55% |
APG APi Group Corporation | 10.66% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between MCD and APG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between MCD and APG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
APG:
$18.42B
MCD:
$12.13
APG:
$0.73
MCD:
23.48
APG:
58.09
MCD:
3.78
APG:
0.12
MCD:
7.42
APG:
2.20
MCD:
$27.45B
APG:
$8.17B
MCD:
$12.10B
APG:
$2.57B
MCD:
$14.46B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. APG — Ранг доходности на риск
MCD
APG
Сравнение MCD c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.79 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.30 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и APG
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -49.62% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -17.83% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -21.23% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -49.62% | +30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -14.29% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.33% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 6.01% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и APG
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у APi Group Corporation (APG) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 10.16% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 22.26% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 28.63% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 32.63% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 33.16% | -12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и APG
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и APG
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and APG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APG has higher volatility (10.16%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор