Сравнение MCAD.TO с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.57% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 1.24% | 1.20% | 12.30% | 2.53% |
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как SWSBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWSBX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 1.24%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWSBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCAD.TO и SWSBX
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
SWSBX
Сравнение MCAD.TO c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | 0.06 | +6.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | 0.12 | +10.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.02 | +4.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | 0.25 | +16.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | 0.50 | +92.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90 | 0.06 | +6.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.85 | 0.37 | +5.47 |
Корреляция
Корреляция между MCAD.TO и SWSBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и SWSBX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и SWSBX
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCAD.TO | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -9.06% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -1.54% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.81% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.42% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и SWSBX
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.53% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.81% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 5.59% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.55% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.84% | -6.07% |