PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с SWSBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. MCAD.TO is actively managed, while SWSBX is passively managed. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 5.08% for SWSBX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SWSBX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как SWSBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWSBX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 1.51%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.31%
1 месяц
2.07%
С начала года
1.51%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.08%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и SWSBX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		1.51%1.20%12.30%2.53%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and SWSBX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.04

The correlation between MCAD.TO and SWSBX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOSWSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
1.06

+5.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
1.53

+7.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.19

+3.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

1.23

+14.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

3.21

+83.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.06

+5.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.37

+5.40

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и SWSBX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и SWSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-15.80%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-4.07%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-6.04%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.55%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и SWSBX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.85%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.66%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.73%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.48%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

6.79%

-6.04%

Сравнение комиссий MCAD.TO и SWSBX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и SWSBX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SWSBX в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.13%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and SWSBX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и SWSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор