PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с DFCFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 6.49% for DFCFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DFCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFCFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 5.55%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCFX

1 день
0.46%
1 месяц
3.15%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.62%
1 год
6.49%
3 года*
6.79%
5 лет*
6.85%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DFCFX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		1.09%2.85%4.88%-0.01%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		5.55%-2.39%14.25%0.37%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and DFCFX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с DFAWDFCFX с AVSFDFCFX с BSVDFCFX с DGEIXDFCFX с MUB

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCAD.TODFCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.09
1.41

+4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.46
1.95

+7.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.95

1.26

+3.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.43

1.76

+13.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.33

4.63

+81.69

MCAD.TO vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.09, что выше коэффициента Шарпа DFCFX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DFCFX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DFCFX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DFCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TODFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-26.30%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.74%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-9.77%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.42%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DFCFX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TODFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.26%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

3.41%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

4.68%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.65%

7.75%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.65%

7.40%

-6.75%

Сравнение комиссий MCAD.TO и DFCFX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DFCFX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFCFX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.92%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.63%2.83%4.78%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and DFCFX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и DFCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор