Сравнение MCAD.TO с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.57% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.31% | -2.41% | 14.38% | 1.65% |
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DFCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFCFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 2.31%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCAD.TO и DFCFX
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
DFCFX
Сравнение MCAD.TO c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | -0.05 | +6.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | -0.03 | +10.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.00 | +4.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | -0.08 | +16.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | -0.14 | +93.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90 | -0.05 | +6.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.85 | 0.30 | +5.55 |
Корреляция
Корреляция между MCAD.TO и DFCFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и DFCFX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и DFCFX
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DFCFX в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCAD.TO | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -4.27% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -1.03% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.26% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.38% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и DFCFX
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.30% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.45% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 5.58% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 7.61% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 7.45% | -6.68% |