PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с DFAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 6.53% for DFAIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for DFAIX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DFAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 3.88%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.41%
1 месяц
2.61%
С начала года
3.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.53%
3 года*
7.02%
5 лет*
6.79%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DFAIX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		3.88%0.05%15.52%2.43%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and DFAIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.02

The correlation between MCAD.TO and DFAIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSH

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TODFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
1.38

+4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
1.94

+7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.25

+3.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

1.72

+13.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

4.60

+81.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа DFAIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TODFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.38

+4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.72

+5.06

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DFAIX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DFAIX в -12.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TODFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-12.60%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.64%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.04%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.36%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DFAIX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TODFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.81%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.34%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.55%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.59%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

6.69%

-5.94%

Сравнение комиссий MCAD.TO и DFAIX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DFAIX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DFAIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and DFAIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и DFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор