Сравнение MCAD.TO с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.56% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 2.28% | 0.05% | 15.52% | 2.43% |
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DFAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.28%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCAD.TO и DFAIX
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
DFAIX
Сравнение MCAD.TO c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | 0.05 | +6.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | 0.11 | +10.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.01 | +4.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | 0.21 | +16.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | 0.40 | +92.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90 | 0.05 | +6.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.85 | 0.71 | +5.14 |
Корреляция
Корреляция между MCAD.TO и DFAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и DFAIX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и DFAIX
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DFAIX в -12.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCAD.TO | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -5.63% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.47% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.95% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.12% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и DFAIX
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.45% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.36% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 5.37% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.65% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.78% | -6.01% |