График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Evolve Premium Cash Management ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) показал доход в 0.57% с начала года и 2.59% за последние 12 месяцев.
Evolve Premium Cash Management ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 97% месяцев были с положительной доходностью, а 3% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MCAD.TO закрывался с повышением в 73% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.01% | 0.57% | ||||||||
| 2025 | 0.31% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.21% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.21% | 0.18% | 0.23% | 2.85% |
| 2024 | 0.91% | -0.05% | 0.41% | 0.47% | 0.42% | 0.40% | 0.44% | 0.39% | 0.39% | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 4.88% |
| 2023 | 0.10% | 0.50% | 0.51% | 0.31% | 0.37% | 0.49% | 2.30% |
Метрики бенчмарка
Evolve Premium Cash Management ETF: годовая альфа составляет 4.55%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.07.2023.
- Этот фонд участвовал в 9.89% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -16.79%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.89%
- Участие в снижении
- -16.79%
Комиссия
Комиссия MCAD.TO составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCAD.TO имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCAD.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | 0.74 | +6.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | 1.13 | +9.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.18 | +4.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | 1.10 | +15.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | 4.05 | +89.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCAD.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evolve Premium Cash Management ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$2.57 | CA$2.83 | CA$4.79 | CA$2.56 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolve Premium Cash Management ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.17 | CA$0.18 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.52 | ||||||||
| 2025 | CA$0.27 | CA$0.27 | CA$0.25 | CA$0.27 | CA$0.23 | CA$0.22 | CA$0.24 | CA$0.21 | CA$0.21 | CA$0.23 | CA$0.19 | CA$0.24 | CA$2.83 |
| 2024 | CA$0.47 | CA$0.40 | CA$0.40 | CA$0.41 | CA$0.48 | CA$0.41 | CA$0.44 | CA$0.39 | CA$0.34 | CA$0.39 | CA$0.31 | CA$0.37 | CA$4.79 |
| 2023 | CA$0.39 | CA$0.48 | CA$0.39 | CA$0.46 | CA$0.43 | CA$0.41 | CA$2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolve Premium Cash Management ETF показал максимальную просадку в 0.43%, зарегистрированную 1 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.43% | 1 февр. 2024 г. | 1 | 1 февр. 2024 г. | 21 | 4 мар. 2024 г. | 22 |
| -0.42% | 31 июл. 2024 г. | 1 | 31 июл. 2024 г. | 22 | 3 сент. 2024 г. | 23 |
| -0.16% | 29 сент. 2025 г. | 1 | 29 сент. 2025 г. | 18 | 24 окт. 2025 г. | 19 |
| -0.13% | 10 дек. 2025 г. | 1 | 10 дек. 2025 г. | 2 | 12 дек. 2025 г. | 3 |
| -0.09% | 6 февр. 2026 г. | 1 | 6 февр. 2026 г. | 1 | 9 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...