Сравнение MCAD.TO с EVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV).
MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и EVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и EVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.57% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -1.78% | 5.64% | 21.86% | 7.93% |
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как EVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -1.78%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCAD.TO и EVV
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. EVV — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
EVV
Сравнение MCAD.TO c EVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | EVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | -0.06 | +6.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | -0.00 | +10.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.00 | +4.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | -0.07 | +16.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | -0.20 | +93.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90 | -0.06 | +6.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.85 | 0.61 | +5.23 |
Корреляция
Корреляция между MCAD.TO и EVV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и EVV
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EVV в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и EVV
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки EVV в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и EVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCAD.TO | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -51.37% | +50.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -8.65% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.80% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -6.32% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.35% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и EVV
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 5.52% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 7.46% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 11.60% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 12.33% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 14.78% | -14.01% |