PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с VSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с VSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 64.33% for VSMIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и VSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как VSMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSMIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 32.53%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMIX

1 день
-0.05%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.53%
6 месяцев
31.09%
1 год
64.33%
3 года*
34.36%
5 лет*
23.07%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и VSMIX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		32.53%12.59%35.54%16.05%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and VSMIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с ACAZXVSMIX с DRGVXVSMIX с AMBFXVSMIX с VSCAXVSMIX с AFMBXVSMIX с FCNTXVSMIX с PRPFX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. VSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c VSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOVSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
3.22

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
4.02

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.55

+3.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

5.86

+9.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

21.75

+64.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. VSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа VSMIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и VSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOVSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

3.22

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.82

+4.95

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и VSMIX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -51.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и VSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOVSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-51.99%

+51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-11.01%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-6.45%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.95%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и VSMIX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOVSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

6.20%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

15.57%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

20.13%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

20.72%

-19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

24.36%

-23.61%

Сравнение комиссий MCAD.TO и VSMIX

И MCAD.TO, и VSMIX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и VSMIX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VSMIX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		6.52%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and VSMIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и VSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор