PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с VSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с VSMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 61.06% for VSMIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и VSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как VSMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSMIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 34.16%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMIX

1 день
0.53%
1 месяц
4.26%
С начала года
34.16%
6 месяцев
31.67%
1 год
61.06%
3 года*
35.29%
5 лет*
23.35%
10 лет*
19.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и VSMIX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		1.09%2.85%4.88%-0.01%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		34.16%12.62%35.39%-0.90%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and VSMIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с DRGVXVSMIX с ACAZXVSMIX с VSCAXVSMIX с AFMBXVSMIX с AMBFXVSMIX с FCNTXVSMIX с PRPFX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. VSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c VSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCAD.TOVSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.09
2.72

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.46
3.44

+6.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.95

1.44

+3.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.43

5.62

+9.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.33

19.83

+66.49

MCAD.TO vs. VSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.09, что выше коэффициента Шарпа VSMIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и VSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и VSMIX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -52.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и VSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOVSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-52.61%

+52.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-10.86%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.62%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-8.89%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.07%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и VSMIX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOVSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

9.89%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

17.92%

-17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

22.46%

-22.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.65%

23.97%

-23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.65%

27.29%

-26.64%

Сравнение комиссий MCAD.TO и VSMIX

И MCAD.TO, и VSMIX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и VSMIX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VSMIX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.63%2.83%4.78%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		6.60%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and VSMIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и VSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор