Сравнение MCAD.TO с VSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).
MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и VSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.57% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 11.41% | 12.59% | 35.54% | 16.05% |
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как VSMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSMIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 11.41%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCAD.TO и VSMIX
И MCAD.TO, и VSMIX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
VSMIX
Сравнение MCAD.TO c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | 1.31 | +5.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | 1.78 | +9.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.27 | +4.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | 1.85 | +14.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | 6.39 | +87.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90 | 1.31 | +5.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.85 | 0.78 | +5.07 |
Корреляция
Корреляция между MCAD.TO и VSMIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и VSMIX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VSMIX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и VSMIX
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -51.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и VSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCAD.TO | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -57.53% | +57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -16.58% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.70% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -9.58% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 4.31% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и VSMIX
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 9.12% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 16.71% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 25.64% | -25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 20.69% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 24.34% | -23.57% |