PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с DFEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 5.36% for DFEQX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DFEQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEQX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 2.60%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEQX

1 день
0.32%
1 месяц
2.37%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.36%
3 года*
6.05%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DFEQX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		2.60%-0.51%14.56%2.38%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and DFEQX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.02

The correlation between MCAD.TO and DFEQX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TODFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
1.12

+4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
1.56

+7.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.20

+3.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

1.41

+14.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

3.60

+82.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа DFEQX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TODFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.12

+4.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.62

+5.16

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DFEQX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -15.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TODFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-15.32%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.62%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-5.09%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.43%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DFEQX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TODFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.74%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.39%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.57%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.38%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

6.75%

-6.00%

Сравнение комиссий MCAD.TO и DFEQX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DFEQX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DFEQX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.13%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and DFEQX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и DFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор