Сравнение MC с MA
MC (Moelis & Company) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MC in Capital Markets, MA in Credit Services. Over the past 10 years, MC returned 18.82%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MC имеют среднегодовую доходность 18.82%, а акции MA немного отстают с 18.64%.
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам MC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between MC and MA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between MC and MA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MC:
$5.38B
MA:
$437.55B
MC:
$2.79
MA:
$17.28
MC:
24.24
MA:
28.36
MC:
1.39
MA:
1.65
MC:
3.50
MA:
13.01
MC:
11.05
MA:
65.09
MC:
$1.53B
MA:
$33.94B
MC:
$1.06B
MA:
$26.70B
MC:
$300.04M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. MA — Ранг доходности на риск
MC
MA
Сравнение MC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.79 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.59 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC и MA
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -62.67% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -20.91% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -20.91% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -28.25% | -24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -41.00% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -17.82% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -9.82% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 10.48% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и MA
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 6.46% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 17.51% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 22.34% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 24.01% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 26.92% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и MA
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и MA
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
MC and MA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs MA's -62.67%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор