Сравнение MC с KO
MC (Moelis & Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MC operates in Capital Markets (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MC returned 18.82%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.82% против 9.55% соответственно.
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам MC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MC and KO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between MC and KO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MC:
$5.38B
KO:
$356.42B
MC:
$2.79
KO:
$3.18
MC:
24.24
KO:
26.01
MC:
1.39
KO:
3.14
MC:
3.50
KO:
7.23
MC:
11.05
KO:
10.60
MC:
$1.53B
KO:
$49.28B
MC:
$1.06B
KO:
$30.43B
MC:
$300.04M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. KO — Ранг доходности на риск
MC
KO
Сравнение MC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.26 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 4.51 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC и KO
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -68.23% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -7.87% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -16.26% | -23.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -17.27% | -35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -36.99% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -1.16% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -16.09% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 3.98% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и KO
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 6.70% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 12.87% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 16.73% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 16.18% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 18.24% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и KO
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и KO
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MC and KO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор