Сравнение MC с FICO
MC (Moelis & Company) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. MC operates in Capital Markets (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MC returned 18.82%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции MC уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.82% против 26.62% соответственно.
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам MC и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between MC and FICO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between MC and FICO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MC:
$5.38B
FICO:
$28.00B
MC:
$2.79
FICO:
$31.51
MC:
24.24
FICO:
37.43
MC:
1.39
FICO:
1.99
MC:
3.50
FICO:
12.60
MC:
$1.53B
FICO:
$2.26B
MC:
$1.06B
FICO:
$1.90B
MC:
$300.04M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. FICO — Ранг доходности на риск
MC
FICO
Сравнение MC c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.65 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.24 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC и FICO
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -79.26% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -52.12% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -61.28% | +21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -61.28% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -61.28% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -50.50% | +39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -18.03% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 27.47% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и FICO
Текущая волатильность для Moelis & Company (MC) составляет 10.99%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 14.33% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 39.21% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 50.67% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 40.73% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 38.07% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и FICO
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и FICO
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
MC and FICO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to MC (10.99%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs FICO's -79.26%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор