PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с INSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с INSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и INSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и INSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции MBXIX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 4.66% соответственно.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Catalyst Insider Buying Fund

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXAXINSAX с ATRFX

Сравнение комиссий MBXIX и INSAX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии INSAX в 1.53%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund

Доходность на риск

MBXIX vs. INSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c INSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXINSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.15

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.42

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.18

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

0.48

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. INSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXINSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.15

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.25

+0.42

Корреляция

Корреляция между MBXIX и INSAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и INSAX

Ни MBXIX, ни INSAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и INSAX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и INSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXINSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-59.24%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-23.44%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-57.26%

+41.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-59.24%

+27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.79%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-13.91%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

8.63%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и INSAX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXINSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.49%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

23.06%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

29.42%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

29.83%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

26.01%

-12.55%