Сравнение MBXIX с GARIX
MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both mutual funds - MBXIX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds, while GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 10 years, MBXIX returned 7.72%/yr vs 9.84%/yr for GARIX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MBXIX charges 2.04%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBXIX показывает доходность 13.53%, а GARIX немного ниже – 13.51%. За последние 10 лет акции MBXIX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.84% соответственно.
MBXIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 8.99%
GARIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 9.84%
- Всё время*
- 9.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MBXIX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 13.53% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 13.51% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between MBXIX and GARIX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between MBXIX and GARIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBXIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
MBXIX
GARIX
Сравнение MBXIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBXIX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 5.59 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 20.55 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и GARIX
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBXIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -26.49% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.85% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -23.15% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -23.15% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -26.49% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.48% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и GARIX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 1.82%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBXIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.70% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 7.12% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 8.84% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 15.41% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.92% | -0.55% |
Сравнение комиссий MBXIX и GARIX
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и GARIX
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.32% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBXIX and GARIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (2.70%) compared to MBXIX (1.82%). In terms of maximum drawdown, MBXIX dropped -31.73% vs GARIX's -26.49%.
MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBXIX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор