PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXIX с FSMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both mutual funds - MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds, while FSMSX is a Multistrategy fund managed by FS Investments. Over the past 5 years, MBXIX returned 7.53%/yr vs 5.22%/yr for FSMSX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MBXIX charges 2.04%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 4.13%.

MBXIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.07%
1 год
19.89%
3 года*
11.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.24%
3 года*
5.44%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		13.11%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%7.38%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.13%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Correlation

The correlation between MBXIX and FSMSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.22

The correlation between MBXIX and FSMSX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Доходность на риск

MBXIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXFSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.77

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
4.15

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

5.52

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.15

16.89

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.88

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и FSMSX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и FSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-8.94%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-1.46%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-4.06%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-4.13%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.09%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.64%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.48%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и FSMSX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.95%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

2.24%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

2.91%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

4.62%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

4.65%

+8.77%

Сравнение комиссий MBXIX и FSMSX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии FSMSX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и FSMSX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.96%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Часто задаваемые вопросы

MBXIX and FSMSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBXIX has higher volatility (1.91%) compared to FSMSX (0.95%). In terms of maximum drawdown, MBXIX dropped -31.73% vs FSMSX's -8.94%.

MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXIX и FSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор