PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		8.00%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%7.38%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

MBXIX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.98%
1 год
14.74%
3 года*
9.95%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.26%

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий MBXIX и FSMSX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии FSMSX в 1.89%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

MBXIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.09

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.10

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

6.99

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.15

Корреляция

Корреляция между MBXIX и FSMSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и FSMSX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и FSMSX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-8.94%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-2.32%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-4.13%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.62%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-1.66%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.70%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и FSMSX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.28%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.00%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

3.24%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

4.63%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

4.67%

+8.78%