PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с DYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-5.14%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у DYMIX с доходностью 4.10%.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIXDYMIX с ORR

Сравнение комиссий MBXIX и DYMIX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии DYMIX в 1.98%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Доходность на риск

MBXIX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXDYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.68

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.30

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.01

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.25

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYMIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.70

-1.03

Корреляция

Корреляция между MBXIX и DYMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и DYMIX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и DYMIX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и DYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-12.95%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.95%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.28%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.30%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.60%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и DYMIX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.19%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

11.97%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.63%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

14.74%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

14.74%

-1.28%