PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с CLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции MBXIX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 5.45% соответственно.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM

Сравнение комиссий MBXIX и CLPAX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CLPAX в 1.74%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MBXIX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXCLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.95

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.47

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

3.60

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CLPAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.95

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Корреляция

Корреляция между MBXIX и CLPAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и CLPAX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и CLPAX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и CLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-32.47%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.87%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-32.47%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-32.47%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.89%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.16%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.32%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и CLPAX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.45%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.92%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.59%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.63%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

14.39%

-0.93%