Сравнение MBXAX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.15% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции OTRFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.68% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и OTRFX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
MBXAX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
MBXAX
OTRFX
Сравнение MBXAX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.17 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.94 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.07 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.74 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.17 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.55 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.24 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и OTRFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и OTRFX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и OTRFX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -9.73% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -3.02% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -9.51% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -9.51% | -22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.89% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.98% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.06% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и OTRFX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.79% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 3.90% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 4.34% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 3.06% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 3.68% | +9.76% |