Сравнение MBSF с GKAT
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у GKAT с доходностью 10.13%.
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.70% | 2.41% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
Correlation
The correlation between MBSF and GKAT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. GKAT — Ранг доходности на риск
MBSF
GKAT
Сравнение MBSF c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.86 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и GKAT
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -10.41% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.06% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 11.95% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 11.95% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 11.95% | -8.61% |
Сравнение комиссий MBSF и GKAT
MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и GKAT
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and GKAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.44% for GKAT.
MBSF is categorized as Bank Loan, while GKAT is Global Equities. They also come from different issuers: Regan and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор