Сравнение MBSD с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
MBSD и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MBSD и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSD и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.84% соответственно.
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и LMBS
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
MBSD vs. LMBS — Ранг доходности на риск
MBSD
LMBS
Сравнение MBSD c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.92 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.26 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 13.88 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.17 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.20 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между MBSD и LMBS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и LMBS
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и LMBS
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSD | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -6.49% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -1.72% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -6.16% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -6.49% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.87% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.81% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.40% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и LMBS
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSD | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.88% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.37% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.57% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.55% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 2.38% | +1.87% |