PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с IQDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBSD returned 1.37%/yr vs 9.66%/yr for IQDF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.66% соответственно.

MBSD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.26%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.37%

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.42%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between MBSD and IQDF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.08

Over the past year, MBSD and IQDF have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с SCHR
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS

Доходность на риск

MBSD vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.50

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.35

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.60

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

13.93

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IQDF равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.50

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MBSD и IQDF

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-39.83%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-10.03%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-13.92%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-30.34%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-39.83%

+25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.02%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-9.34%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.58%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.15%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.63%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

12.23%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

14.44%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

15.49%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

16.63%

-12.37%

Сравнение комиссий MBSD и IQDF

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и IQDF

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности IQDF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and IQDF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.66% vs 1.37% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.66% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.77% for IQDF.

MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.47% for IQDF.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор