PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с IQDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF).

MBSD и IQDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		5.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 1.48% против 8.90% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

IQDF

1 день
1.01%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.33%
1 год
32.20%
3 года*
19.46%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с FBNDMBSD с AGZD
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI

Сравнение комиссий MBSD и IQDF

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Доходность на риск

MBSD vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDIQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.93

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.58

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.79

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

11.84

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IQDF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между MBSD и IQDF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и IQDF

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IQDF в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.04%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и IQDF

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и IQDF.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-39.83%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-11.74%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-30.34%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-39.83%

+25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-6.10%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-9.44%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.77%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.10%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

10.87%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

16.78%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

15.28%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

16.57%

-12.32%