Сравнение MBSD с FFUT
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. MBSD is passively managed, while FFUT is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.
MBSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.41%
FFUT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.52% | 4.58% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.38% | 8.26% |
Correlation
The correlation between MBSD and FFUT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. FFUT — Ранг доходности на риск
MBSD
FFUT
Сравнение MBSD c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.96 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и FFUT
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -2.84% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.88% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 11.15% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 11.15% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 11.15% | -6.89% |
Сравнение комиссий MBSD и FFUT
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и FFUT
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FFUT в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.86% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and FFUT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.86% for FFUT.
MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор