PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

MBS и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и IMTB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий MBS и IMTB

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

MBS vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.20

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.73

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.02

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.33

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IMTB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.37

+1.32

Корреляция

Корреляция между MBS и IMTB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и IMTB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности IMTB в 4.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок MBS и IMTB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-18.15%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.77%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.80%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.18%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и IMTB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.73%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.77%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.40%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.24%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.20%

-1.12%