PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с EUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

MBS и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и EUSB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.29%8.13%5.78%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.45%3.41%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.

MBS

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий MBS и EUSB

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

MBS vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.08

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.52

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.86

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

5.54

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.03

+1.63

Корреляция

Корреляция между MBS и EUSB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и EUSB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности EUSB в 3.90%

TTM202520242023202220212020
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.47%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.90%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MBS и EUSB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-17.87%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.42%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-6.65%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и EUSB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.01%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.50%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.36%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.07%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.75%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.46%

-1.38%