Сравнение MBOX с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
MBOX и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и VABS
И MBOX, и VABS имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
MBOX vs. VABS — Ранг доходности на риск
MBOX
VABS
Сравнение MBOX c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.03 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.80 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.13 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 10.78 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.03 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и VABS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и VABS
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и VABS
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -7.12% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -1.05% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.63% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -1.46% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.40% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и VABS
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.61% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 1.13% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 2.22% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.29% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.27% | +12.31% |