PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с SCDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). MBOX is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 9.40%/yr for SCDL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%16.07%

Correlation

The correlation between MBOX and SCDL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.87

The correlation between MBOX and SCDL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

MBOX vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.37

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.41

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

5.03

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

12.65

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.33

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MBOX и SCDL

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-34.87%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.19%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-32.79%

+16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-34.87%

+18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.79%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-11.96%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.04%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и SCDL

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.20%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

14.82%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

21.66%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

29.02%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

28.89%

-14.42%

Сравнение комиссий MBOX и SCDL

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и SCDL

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and SCDL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 9.40% for SCDL. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for SCDL.

MBOX is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and UBS. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор