PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с RDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. MBOX is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.11%/yr vs 11.36%/yr for RDIV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью 13.79%.

MBOX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
15.12%
6 месяцев
14.04%
1 год
22.27%
3 года*
19.07%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.68%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и RDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.12%8.72%16.39%15.84%-4.32%10.13%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.79%12.36%15.17%4.66%7.16%2.53%

Correlation

The correlation between MBOX and RDIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.80

The correlation between MBOX and RDIV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и RDIV

Секторы
MBOX
RDIV

Финансовые услуги

25.2%
17.8%

Технологии

24.6%
6.2%

Энергетика

13.3%
17.3%

Здравоохранение

10.5%
6.8%

Промышленность

7.8%

-

Недвижимость

4.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.8%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
15.0%

Финансовые услуги

MBOX
25.2%
RDIV
17.8%

Технологии

MBOX
24.6%
RDIV
6.2%

Энергетика

MBOX
13.3%
RDIV
17.3%

Здравоохранение

MBOX
10.5%
RDIV
6.8%

Промышленность

MBOX
7.8%
RDIV

-

Недвижимость

MBOX
4.2%
RDIV
7.3%

Потребительский защитный сектор

MBOX
3.7%
RDIV
14.6%

Коммуникационные услуги

MBOX
3.6%
RDIV
8.8%

Сырьевые материалы

MBOX
3.4%
RDIV
0.5%

Коммунальные услуги

MBOX
2.1%
RDIV
6.2%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.4%
RDIV
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с FYCMBOX с DDIVMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с BKERDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

MBOX vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBOXRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.15

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.15

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.95

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

17.00

-4.21

MBOX vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBOX и RDIV

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-49.97%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.84%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-17.91%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-24.89%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.54%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.84%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.69%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и RDIV

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.42%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.01%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

13.41%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.48%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

21.89%

-7.46%

Сравнение комиссий MBOX и RDIV

И MBOX, и RDIV имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и RDIV

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RDIV в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.90%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.72%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and RDIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.58%) compared to MBOX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs RDIV's -49.97%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.11% vs 11.36% for RDIV. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.11% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX and RDIV have the same expense ratio: 0.39% per year.

RDIV has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.90% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Invesco.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор