PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. MBOX is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.07%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

MBOX

1 день
0.96%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.86%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		16.59%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%7.11%

Correlation

The correlation between MBOX and LVHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.65

The correlation between MBOX and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и LVHI

Секторы
MBOX
LVHI

Финансовые услуги

25.0%
23.6%

Технологии

18.3%
0.1%

Энергетика

14.1%
17.4%

Здравоохранение

13.4%
7.4%

Промышленность

8.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.7%

Сырьевые материалы

3.8%
6.1%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
5.3%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
LVHI
23.6%

Технологии

MBOX
18.3%
LVHI
0.1%

Энергетика

MBOX
14.1%
LVHI
17.4%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
LVHI
7.4%

Промышленность

MBOX
8.2%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
LVHI
8.7%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
LVHI
6.1%

Недвижимость

MBOX
3.4%
LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
LVHI
10.4%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
LVHI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

MBOX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.28

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.49

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

5.10

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

21.22

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MBOX и LVHI

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-32.31%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.08%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-11.99%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-11.99%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.52%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.46%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и LVHI

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.89%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.50%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

9.45%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

11.06%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

13.76%

+0.71%

Сравнение комиссий MBOX и LVHI

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и LVHI

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.87%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and LVHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.17%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 12.07% for MBOX. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 1.87% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор