PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

MBOX и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и FYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий MBOX и FYLD

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

MBOX vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.68

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.35

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.33

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

19.43

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.68

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Корреляция

Корреляция между MBOX и FYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и FYLD

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и FYLD

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-44.55%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.05%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-1.99%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.94%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.29%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и FYLD

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.82%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.10%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.41%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.30%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.09%

-3.51%