Сравнение MBOX с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
MBOX и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и FTSD
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
MBOX vs. FTSD — Ранг доходности на риск
MBOX
FTSD
Сравнение MBOX c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.40 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.07 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 23.06 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и FTSD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и FTSD
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и FTSD
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -5.32% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -0.93% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.07% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.61% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.20% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и FTSD
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.53% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 0.87% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 1.96% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.83% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.79% | +12.79% |