PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с DVYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. MBOX is actively managed, while DVYA is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 9.88%/yr for DVYA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 13.35%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и DVYA

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%-6.34%

Correlation

The correlation between MBOX and DVYA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.62

The correlation between MBOX and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и DVYA

Секторы
MBOX
DVYA

Финансовые услуги

25.0%
30.9%

Технологии

18.3%
1.6%

Энергетика

14.1%
5.0%

Здравоохранение

13.4%
3.5%

Промышленность

8.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.2%

Сырьевые материалы

3.8%
16.1%

Недвижимость

3.4%
10.6%

Коммунальные услуги

2.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.9%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
DVYA
30.9%

Технологии

MBOX
18.3%
DVYA
1.6%

Энергетика

MBOX
14.1%
DVYA
5.0%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
DVYA
3.5%

Промышленность

MBOX
8.2%
DVYA
7.1%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
DVYA
5.2%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
DVYA
16.1%

Недвижимость

MBOX
3.4%
DVYA
10.6%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
DVYA
4.5%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
DVYA
4.7%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
DVYA
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA

Доходность на риск

MBOX vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.05

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.06

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.59

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

16.66

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.30

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MBOX и DVYA

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-45.61%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.64%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-19.15%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-25.37%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.11%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-10.06%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.38%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и DVYA

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.94%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.44%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

13.00%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.08%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.55%

-3.08%

Сравнение комиссий MBOX и DVYA

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и DVYA

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DVYA в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and DVYA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs DVYA's -45.61%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 9.88% for DVYA. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор