Сравнение MBOX с DIVB
MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds. MBOX is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.11%/yr vs 12.39%/yr for DIVB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.14%.
MBOX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBOX и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 15.12% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 10.13% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 12.05% |
Correlation
The correlation between MBOX and DIVB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.91 |
The correlation between MBOX and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBOX vs. DIVB — Ранг доходности на риск
MBOX
DIVB
Сравнение MBOX c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBOX | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 4.08 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 13.64 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBOX и DIVB
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBOX | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -36.93% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.82% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -15.45% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.42% | -21.08% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -4.97% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.04% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и DIVB
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.42%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBOX | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.61% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 8.84% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 11.70% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.26% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.36% | -3.93% |
Сравнение комиссий MBOX и DIVB
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и DIVB
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DIVB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.90% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBOX and DIVB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.61%) compared to MBOX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.39% vs 12.11% for MBOX. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.39% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.90% for MBOX.
They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBOX и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор