PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

MBOX и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		5.04%8.72%16.39%15.84%-4.32%8.61%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

MBOX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.03%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.92%
1 год
12.49%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий MBOX и DFUS

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

MBOX vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.00

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.54

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

7.30

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между MBOX и DFUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и DFUS

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и DFUS

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-24.62%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.31%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.29%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.00%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и DFUS

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.31%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.45%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.77%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

18.53%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.38%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.38%

-2.80%