PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. MBOX is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MBOX charges 0.39%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%13.96%

Correlation

The correlation between MBOX and DFND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between MBOX and DFND has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MBOX и DFND

Секторы
MBOX
DFND

Финансовые услуги

25.0%
18.2%

Технологии

18.3%
24.8%

Энергетика

14.1%
1.7%

Здравоохранение

13.4%
10.7%

Промышленность

8.2%
17.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.2%

Сырьевые материалы

3.8%
4.3%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
3.5%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
DFND
18.2%

Технологии

MBOX
18.3%
DFND
24.8%

Энергетика

MBOX
14.1%
DFND
1.7%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
DFND
10.7%

Промышленность

MBOX
8.2%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
DFND
4.3%

Недвижимость

MBOX
3.4%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
DFND

-

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
DFND
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

MBOX vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.02

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.11

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

0.07

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

0.13

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.02

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MBOX и DFND

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-22.65%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-3.44%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-12.56%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-22.65%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.69%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.70%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.70%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и DFND

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.00%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.16%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.92%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

22.46%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

19.09%

-4.62%

Сравнение комиссий MBOX и DFND

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и DFND

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and DFND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 4.54% for DFND. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.62% for DFND.

MBOX is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 1.50% for DFND.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор