PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBNE с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBNE с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

MBNE и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MBNE и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBNE и SUB

2026 (YTD)2025202420232022
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		0.28%2.45%1.27%5.82%-0.71%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, MBNE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

MBNE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.41%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MBNE:
MBNE с SPYMBNE с MUNIMBNE с CALIMBNE с FMUNMBNE с FUMBMBNE с BILMBNE с DIA
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий MBNE и SUB

MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

MBNE vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBNE
Ранг доходности на риск MBNE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBNE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBNE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBNE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBNE c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNESUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.21

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.66

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.81

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

10.21

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBNE vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBNE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBNE и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNESUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.21

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между MBNE и SUB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBNE и SUB

Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		3.53%3.63%3.32%3.01%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MBNE и SUB

Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNESUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-9.46%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.23%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.56%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.92%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MBNE и SUB

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNESUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.52%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.81%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

1.51%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

1.64%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

2.59%

+1.17%