PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBNE с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBNE с DIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. MBNE is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 3 years, MBNE returned 2.76%/yr vs 17.21%/yr for DIA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности MBNE и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.31%.

MBNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.39%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBNE и DIA

2026 (YTD)2025202420232022
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		0.84%2.45%1.27%5.82%-0.83%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.31%14.71%14.82%16.02%-3.70%

Correlation

The correlation between MBNE and DIA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с MBNE:
MBNE с CALIMBNE с MUNIMBNE с FMUNMBNE с SPYMBNE с FUMBMBNE с BILMBNE с GLD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

MBNE vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBNE
Ранг доходности на риск MBNE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBNE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBNE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBNE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBNE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBNE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBNE c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBNEDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.88

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.39

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

9.22

-2.88

MBNE vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBNE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBNE и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBNE и DIA

Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBNEDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-51.87%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-9.76%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-15.95%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.65%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-7.13%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.52%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MBNE и DIA

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBNEDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.15%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

9.76%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

12.42%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

14.84%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

17.53%

-13.86%

Сравнение комиссий MBNE и DIA

MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBNE и DIA

Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DIA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.40%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		3.15%3.63%3.32%3.01%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBNE and DIA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.15%) compared to MBNE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs DIA's -51.87%.

On 3-year performance, DIA leads with 17.21% vs 2.76% for MBNE. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, MBNE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIA has performed better with a 17.21% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.

MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.40% for DIA.

MBNE is categorized as Municipal Bonds, while DIA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBNE и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор