Сравнение MBNE с MUNI
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MBNE returned 2.76%/yr vs 3.78%/yr for MUNI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for MUNI.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и MUNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 1.48%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам MBNE и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.83% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 1.48% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -1.33% |
Correlation
The correlation between MBNE and MUNI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between MBNE and MUNI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. MUNI — Ранг доходности на риск
MBNE
MUNI
Сравнение MBNE c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.58 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 8.29 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и MUNI
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и MUNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -11.15% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.29% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -4.09% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.56% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.73% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.71% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и MUNI
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.59% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.63% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 2.23% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.32% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.85% | -0.18% |
Сравнение комиссий MBNE и MUNI
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и MUNI
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MUNI в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.28% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and MUNI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUNI has higher volatility (0.59%) compared to MBNE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs MUNI's -11.15%.
On 3-year performance, MUNI leads with 3.78% vs 2.76% for MBNE. On fees, MUNI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MBNE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MUNI has performed better with a 3.78% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUNI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MUNI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.15% for MBNE.
They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.35% for MUNI.
MUNI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и MUNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор