Сравнение MBNE с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
MBNE и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MBNE и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBNE и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.28% | 2.45% | 1.27% | 3.57% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
MBNE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBNE и CALI
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Доходность на риск
MBNE vs. CALI — Ранг доходности на риск
MBNE
CALI
Сравнение MBNE c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.52 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.29 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.63 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 15.71 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.52 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.78 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между MBNE и CALI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и CALI
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.53% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и CALI
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBNE | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -0.78% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -0.78% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.38% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.08% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.18% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и CALI
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBNE | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.34% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.52% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 1.09% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.13% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.13% | +2.63% |