PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBNE с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBNE с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

MBNE и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBNE и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBNE и FUMB

2026 (YTD)2025202420232022
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		0.28%2.45%1.27%5.82%-0.71%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, MBNE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

MBNE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.41%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с MBNE:
MBNE с SPYMBNE с MUNIMBNE с FMUNMBNE с CALIMBNE с BILMBNE с DIAMBNE с GLD
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий MBNE и FUMB

MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF

Доходность на риск

MBNE vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBNE
Ранг доходности на риск MBNE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBNE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBNE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBNE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBNE c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNEFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.59

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.52

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

4.53

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

21.74

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBNE vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBNE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBNE и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNEFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.59

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.38

Корреляция

Корреляция между MBNE и FUMB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBNE и FUMB

Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		3.53%3.63%3.32%3.01%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MBNE и FUMB

Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNEFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-2.68%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.60%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.17%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.19%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MBNE и FUMB

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNEFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.25%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.58%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

1.03%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

1.17%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

1.78%

+1.98%