Сравнение MBNE с BIL
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. MBNE is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, MBNE returned 2.76%/yr vs 4.60%/yr for BIL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам MBNE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.83% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.39% |
Correlation
The correlation between MBNE and BIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. BIL — Ранг доходности на риск
MBNE
BIL
Сравнение MBNE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -170.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 87.16 | -85.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 352.24 | -350.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 2,793.11 | -2,786.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и BIL
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -0.78% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.01% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -0.01% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.26% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и BIL
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.14% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.20% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.26% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.26% | +3.41% |
Сравнение комиссий MBNE и BIL
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и BIL
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and BIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIL has higher volatility (0.07%) compared to MBNE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs BIL's -0.78%.
On 3-year performance, BIL leads with 4.60% vs 2.76% for MBNE. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.60% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.15% for MBNE.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while BIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор