Сравнение MBNE с ERX
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). MBNE is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 3 years, MBNE returned 3.05%/yr vs 14.98%/yr for ERX. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.18%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.06M | $23.66M | $27.73M | |
| $0.00 | $0.00 | $13.22K |
Сравнение доходности по годам MBNE и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.83% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 20.23% |
Correlation
The correlation between MBNE and ERX is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between MBNE and ERX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. ERX — Ранг доходности на риск
MBNE
ERX
Сравнение MBNE c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.46 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.18 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и ERX
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -99.54% | +93.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -29.97% | +27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -42.34% | +37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -91.99% | +90.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -67.26% | +65.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 11.90% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и ERX
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.41% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 33.24% | -31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 42.40% | -39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 51.46% | -47.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 68.84% | -65.22% |
Сравнение комиссий MBNE и ERX
MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и ERX
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 2.54% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and ERX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.41%) compared to MBNE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs ERX's -99.54%.
On 3-year performance, ERX leads with 14.98% vs 3.05% for MBNE. On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MBNE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERX has performed better with a 14.98% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.
MBNE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.61% for ERX.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while ERX is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.91% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор